W maju na twitterze publikować zacząłem swoje zagrania na CFD (kontraktach na różnice kursowe).
Czas najwyższy podsumować przeprowadzone transakcje
W ciągu niespełna 4 miesięcy przeprowadzonych zostało 19 transakcji.
5 zakończyło się stratą, 3 dały wynik zerowy, a 11 wygenerowało zysk.
=> Wciąż walczę z overtradingiem, jednak w porównaniu do tego, co było jeszcze kilka miesięcy temu, widzę spore postępy. Przede wszystkim dążę do żelaznego przestrzegania reguły maksimum 3 nowych transakcji w tygodniu (uważam, że w mojej strategii bardzo ciężko jest o więcej niż 3 dobrej jakości sygnały do zawarcia transakcji w tygodniu).
5/19 transakcji dotyczyło indeksów giełdowych, 7/19 metali szlachetnych, pozostałe 7/19 par walutowych.
=> Na co dzień obserwuję kontrakty CFD oparte o 12 instrumentów:
- indeksy giełdowe – WIG20, DAX, FTSE100, S&P500;
- metale/surowce – GOLD, OIL WTI;
- pary walutowe – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, GBP/JPY, AUD/USD, NZD/USD (przez moment na liście była jeszcze para USD/TRY).
Nie przewiduję dodawania kolejnych instrumentów, a prędzej lekkie odchudzenie powyższej 12-tki (staram się jak najlepiej poznać możliwie najmniejszą grupę rynków).
Najwyższa wartość poniesionej straty wynosiła 1 jednostkę ryzyka, natomiast najbardziej zyskowna transakcja dała rezultat 6 jednostek ryzyka.
Całkowity wynik ze wszystkich przeprowadzonych transakcji wyniósł +8,82 jednostki ryzyka.
Średnia wartość zyskownej transakcji to 1,38 jednostki ryzyka.
=> Załóżmy, że w tradingu możliwych mamy 5 rezultatów każdej przeprowadzonej transakcji:
- duży zysk;
- mały zysk;
- wynik zerowy;
- mała strata;
- duża strata.
Wyeliminowanie z tej listy dużej straty powoduje, że nawet przeciętny procentowy stosunek transakcji zyskownych względem transakcji stratnych powinien wygenerować pozytywny rezultat na większym zbiorze transakcji.
Pośród moich transakcji znalazło się kilka pozycji z wynikiem ujemnym, jednak nie generowały one straty wyższej niż 1 jednostka ryzyka. Transakcje zyskowne natomiast nie były odgórnie ograniczone do 1 jednostki ryzyka – jedna z transakcji dała rezultat aż 6-krotnie wyższy i odpowiada ona za znaczną część całościowego wyniku ze wszystkich trade’ów (+8,82 j.r.). Przy średniej wartości zyskownej transakcji = 1,38 jednostki ryzyka, jaką udało mi się uzyskać, wystarczy mieć nieco ponad 42% trafnych transakcji, by zacząć wychodzić na plus. Im średnia wartość zyskownej transakcji wyższa, tym trafnych transakcji potrzeba mniej i dlatego właśnie pracuję nad uzyskaniem średniej >= 2 jednostkom ryzyka per trade.
16/19 transakcji zamkniętych zostało na stop lossie, 3 zamknąłem ręcznie po wygenerowaniu dopuszczalnego przez strategię sygnału przeciwnego do posiadanej pozycji, ani jedna transakcja nie dotarła do poziomu take profit.
=> Może to świadczyć o tym, że zakładane pierwotnie poziomy take profit wyznaczane są przeze mnie zbyt ambitnie lub kroczący stop loss postępuje zbyt blisko ceny (łatwo o jej cofnięcie i zamknięcie transakcji).
10/19 transakcji zawartych zgodnie z kierunkiem trendu dało wynik +8,5 jednostki ryzyka. Pozostałych 9/19 transakcji kontrariańskich wygenerowało wynik równy zaledwie +0,32 jednostki ryzyka.
=> Wygląda na to, że kiepski ze mnie łapacz zawrotek i grę przeciwko trendowi powinienem sobie na razie odpuścić. 😉
Poniżej lista przeprowadzonych transakcji
Każda z nich wraz z uzasadnieniem opublikowana została na blogowym profilu na twitterze.
| Data wej. | Data wyj. | Strona | Instrument | Cena wej. | Cena wyj. | Wynik |
| 22.05.2018 | 25.05.2018 | LONG | GOLD | 1293,000 | 1300,500 | 0,57 |
| 22.05.2018 | 24.05.2018 | SHORT | GBP/USD | 1,343 | 1,340 | 0,50 |
| 24.05.2018 | 24.05.2018 | LONG | USD/TRY | 4,580 | 4,661 | 1,00 |
| 29.05.2018 | 07.06.2018 | LONG | USD/JPY | 108,772 | 109,561 | 1,00 |
| 05.06.2018 | 11.06.2018 | LONG | WIG20 | 2218,000 | 2239,000 | 0,25 |
| 11.06.2018 | 15.06.2018 | LONG | GOLD | 1299,000 | 1280,510 | -1,00 |
| 11.06.2018 | 15.06.2018 | SHORT | EUR/USD | 1,178 | 1,159 | 2,00 |
| 19.06.2018 | 20.06.2018 | LONG | DAX | 12658,000 | 12658,200 | 0,00 |
| 27.06.2018 | 08.07.2018 | SHORT | S&P500 | 2706,000 | 2751,000 | -1,00 |
| 09.07.2018 | 10.07.2018 | LONG | GOLD | 1254,000 | 1254,000 | 0,00 |
| 16.07.2018 | 17.07.2018 | SHORT | GOLD | 0,998 | 0,996 | 0,15 |
| 16.07.2018 | 19.07.2018 | LONG | GOLD | 1243,000 | 1217,000 | 1,85 |
| 20.07.2018 | 31.07.2018 | LONG | GOLD | 1227,000 | 1219,000 | -0,50 |
| 23.07.2018 | 25.07.2018 | LONG | USD/JPY | 111,300 | 110,675 | -1,00 |
| 31.07.2018 | 03.08.2018 | SHORT | EUR/USD | 1,173 | 1,159 | 6,00 |
| 13.08.2018 | 15.08.2018 | LONG | USD/JPY | 110,927 | 110,928 | 0,00 |
| 23.08.2018 | 27.08.2018 | SHORT | DAX | 12371,000 | 12448,000 | -1,00 |
| 24.08.2018 | 04.09.2018 | LONG | GOLD | 1208,000 | 1194,000 | -0,50 |
| 11.09.2018 | 17.09.2018 | LONG | DAX | 11978,000 | 12045,000 | 0,50 |
| SUMA | 8,82 |
Poza powyższymi informacjami dla każdej transakcji zbieram również dane dotyczące:
- liczby porządkowej transakcji w danym tygodniu (pilnowanie overtradingu);
- poziomu stop loss przed i po ewentualnej modyfikacji (stop loss kroczący);
- poziomu take profit;
- prowizji za otwarcie i zamknięcie pozycji oraz opłat (swapy) związanych z utrzymywaniem otwartych pozycji przez noc (surowce, metale i waluty) lub rolowaniem instrumentów (indeksy giełdowe);
- interwału, na jakim zawierana jest transakcja (pod uwagę biorę najczęściej świece 4-godzinne i 1-dniowe, tło transakcji analizuję w interwałach tygodniowym i miesięcznym);
- depozytu wymaganego do otwarcia pozycji;
- komentarza dotyczącego przesłanek do zawarcia transakcji (czy w 100% spełniała ona wymagania strategii?);
- emocji towarzyszących mi podczas zawierania transakcji – ten element zaczynam doceniać coraz bardziej i z czasem nabieram coraz mocniejszego przekonania, że psychologia jest głównym czynnikiem mającym wpływ na końcowy rezultat każdej transakcji;
- oceny pod kątem zgodności ze strategią – ocena ta wystawiana jest już po zamknięciu transakcji. Pośród zawieranych przeze mnie transakcji znalazły się oczywiście takie, przy których popełniłem mniej czy bardziej istotne błędy. Jest to drugi z elementów, na który szczególnie zwracam uwagę. Każdy błąd staram się dogłębnie przeanalizować, aby wykombinować co poprawić/zmienić, by błędu tego nie powielać w przyszłości.
Na sam koniec dodam jeszcze, że świadomie nie rozpisuję się tutaj na temat mojej strategii otwierania, prowadzenia i zamykania pozycji, ponieważ, po pierwsze nie wyobrażam sobie wyczerpującego opisania jej w krótkiej i zrozumiałej formie, po drugie natomiast uważam, że strategia inwestycyjna jest kwestią na tyle indywidualną, że zastosowanie moich zasad przez kogokolwiek innego (kto nie przeszedł przez cały proces budowania owej strategii od podstaw) nie przyniosłoby zbyt dobrych rezultatów.
Zdradzę jedynie, że w 95% moja strategia opiera się na analizie zachowania ceny (coś w rodzaju modnego ostatnimi czasy price action), pozostałe 5% stanowi analiza fundamentalnych informacji dot. wybranego instrumentu, które często dają wskazówkę, co do potencjalnego kierunku trendu w średnim terminie.
Z czasem dojrzeję też pewnie do publikacji swoich pozycji na prawdziwym rynku kontraktów terminowych na GPW, a nie na jakiejś tam pochodnej rynku, jaką bez wątpienia stanowią kontrakty CFD… 😉
PS: na koniec jeszcze 3 ciekawe kanały z serwisu youtube, które dołożyły po cegiełce do fundamentów mojej strategii spekulacyjnej:
- Fallible (sporo ciekawych spostrzeżeń nt. całościowego spojrzenia na rynki i spekulację);
- Rayner Teo (budowanie swojej strategii od podstaw);
- Jim Dandy (nauka programowania w celu częściowej automatyzacji procesu zawierania i prowadzenia transakcji).
Giełdowe ahoj!
Łukasz
