Zwiększenie pozycji na złocie

Złoto na wykresie nadal prezentuje się wzrostowo. Zgodnie z pierwotnymi założeniami zawarta została przeze mnie kolejna transakcja po stronie long.

Parametry nowej transakcji:

  • Czas zawarcia: 2017.10.09 03:15:48
  • Typ zlecenia: Buy
  • Wielkość: 0.01 lota
  • Instrument: Gold
  • Cena: 1285.69 ($/ozt)
  • Wymagany depozyt: 46,63 zł
  • Stop loss: 1272,34
  • Take profit: 1 356,13
  • Dotychczasowy SWAP: 0,69
  • Potencjalna strata: 48,19 + 0,69 = 48,88 zł
  • Potencjalny zysk: 254,29 – 0,69 = 253,60 zł
  • Zysk/ryzyko: 5,19

Parametry poprzedniej transakcji:

  • Czas zawarcia: 2017.10.06 19:33:26
  • Typ zlecenia: Buy
  • Wielkość: 0.01 lota
  • Instrument: Gold
  • Cena: 1 272,34 ($/ozt)
  • Wymagany depozyt: 46,85 zł
  • Stop loss: 1 259,52 => 1272,34 (przesunięcie w górę po otwarciu drugiej pozycji w celu utrzymania wartości ryzykowanego na obydwu transakcjach kapitału na tym samym poziomie)
  • Take profit: 1 356,13
  • Dotychczasowy SWAP: 1,71
  • Potencjalna strata: 0 + 1,71 = 1,71 zł
  • Potencjalny zysk: 307,48 – 1,71 = 305,77 zł
  • Zysk/ryzyko: 6,54 => 178,81 (po przesunięciu stop lossa w górę)

W powyższych obliczeniach pojawia się nowa pozycja – SWAP – oznaczająca odsetki za utrzymanie otwartej pozycji przez kolejną dobę naliczone przez brokera. Warto zauważyć, że tworzą one dodatkowy koszt transakcyjny.

Sumarycznie dla obydwu transakcji:

  • Potencjalna strata: 48,88 + 1,71 = 50,59  zł
  • Potencjalny zysk: 253,60 + 305,77 = 559,37 zł
  • Zysk/ryzyko: 11,06

Cała sytuacja na wykresie prezentuje się następująco:

gold mt4[powiększenie dostępne po kliknięciu na wykres, dane pochodzą z programu MetaTrader 4.00]

Otwarcie kolejnej pozycji zwiększyło znacznie potencjalny zysk możliwy do wygenerowania w momencie osiągnięcia poziomu take profit (z 305,77 do 559,37 zł). Zabieg taki, zwany piramidowaniem (bardzo ciekawe opracowanie na ten temat – portal comparic), ma jednak też jedną zasadniczą wadę – zmniejsza wielkość chronionego kapitału w przypadku cofnięcia się ceny i uruchomienia zleceń obronnych stop loss.

W ramach przykładu warto rozważyć dwa przypadki, gdy kurs złota cofa się do poziomu 1 270,00: 

  1. Otwarte są dwa zlecenia opisywane powyżej.
    • W obydwu aktywuje się stop loss i transakcje zostają zamknięte po kursie 1 272,34.
    • Pierwotne zlecenie generuje stratę w wysokości 1,71 zł (zerowy wynik na transakcji + SWAP), drugie zlecenie zamyka się ze stratą 48,88 zł (ujemny wynik na transakcji + SWAP).
    • Całkowita strata na obydwu transakcjach wynosi więc 50,59 zł.
  2. Zakładamy, że nie została przeze mnie otwarta druga pozycja i w grze pozostaje tylko pierwotne zlecenie z ubiegłego piątku.
    • Dochodzi do aktywacji stop lossa na poziomie 1 272,34.
    • Zlecenie generuje stratę w wysokości 1,71 zł (zerowy wynik na transakcji + SWAP).

Powodem, dla którego zdecydowałem się na zwiększanie pozycji jest założenie, że złoto znajduje się wciąż w długoterminowym trendzie wzrostowym, natomiast ostatnie spadki stanowiły jedynie korektę.

Kolejna (trzecia) dokładka do transakcji przewidywana jest na poziomie dwukrotności pierwotnego ryzyka (2R) = 1 298,74. Znajduje się tam już oczekujące zlecenie zakupu. Tak samo, jak w przypadku pierwszej dokładki, stop lossy dla wszystkich transakcji powędrują wtedy o poziom wyżej (z obecnego poziomu 0 do poziomu 1R) pozostawiając wartość ryzykowanej dla wszystkich transakcji kwoty na tym samym poziomie, zwiększając jednak potencjalny zysk.

Giełdowe ahoj!
Łukasz

2 thoughts on “Zwiększenie pozycji na złocie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s